中國信貸風(fēng)險(xiǎn)專題分析報(bào)告2013年第18期：變局下的＂錢荒＂之傷：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警與應(yīng)對策略

 
第一章  初探商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 
一、基本概念 
（一）流動(dòng)性概念 
（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概念 
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概念 
二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類及表現(xiàn)形式 
（一）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類 
（二）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 
三、影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要因素 
（一）系統(tǒng)方面的影響因素 
（二）非系統(tǒng)方面的影響因素 
四、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制 
（一）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生機(jī)制 
（二）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外生機(jī)制 
（三）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化機(jī)制 
五、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制 
（一）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在銀行同業(yè)拆借市場傳遞 
（二）銀行同業(yè)市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)由同業(yè)拆借市場向股市、債市傳遞 
（三）銀行同業(yè)市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步向票據(jù)、理財(cái)市場傳遞 
（四）銀行惜貸，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)波及實(shí)體經(jīng)濟(jì) 
六、研究商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義 

第二章  我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 
一、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 
（一）流動(dòng)性較6月好轉(zhuǎn)，但流動(dòng)性依然偏緊且不斷波動(dòng) 
（二）流動(dòng)性比例下降，大型商業(yè)銀行與城商行超額備付率下降 
（三）商業(yè)銀行存款流出壓力大，新增貸款增長緩慢 
（四）存貸比不斷上揚(yáng)，流動(dòng)性承壓 
（五）不良貸款上揚(yáng)，計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備削弱流動(dòng)性 1
二、影響我國商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要監(jiān)管政策 
（一）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》 
（二）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》過渡期安排相關(guān)事項(xiàng)通知 
（三）《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》 
（四）《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》 
（五）《中國銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》 
（六）《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》（試行） 
三、我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢 
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)資金面或?qū)?ldquo;緊平衡” 
（二）商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力加大 

（三）商業(yè)銀行展開金融創(chuàng)新改善流動(dòng)性的概率增加 
第三章  商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例分析 
一、國外商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例 
（一）美國大陸伊利諾銀行流動(dòng)性危機(jī) 
（二）英國北巖銀行大規(guī)模流動(dòng)性危機(jī) 
二、國內(nèi)商業(yè)銀行6月“錢荒”流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)案例 
（一）6月“錢荒”事件分析 
（二）6月“錢荒”事件以來主要流動(dòng)性監(jiān)管動(dòng)態(tài) 
（三）“錢荒”進(jìn)入第二季 

第四章  我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范建議 
一、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程 
（一）整體架構(gòu)的設(shè)計(jì) 
（二）設(shè)置流動(dòng)性容忍度等級和限制 
（三）量化和實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的具體手段 
二、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法 
（一）資產(chǎn)負(fù)債管理 
（二）現(xiàn)金流量管理 
（三）壓力測試及情景分析 
（四）差距分析 
（五）應(yīng)急計(jì)劃 
三、商業(yè)銀行重要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測 
（一）與《巴塞爾協(xié)議III》相關(guān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo) 
（二）《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》與《商業(yè)銀行法》流動(dòng)性指標(biāo) 
（三）其它重要流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo) 
四、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范措施 
（一）完善決策層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 
（二）轉(zhuǎn)變“央行兜底”的思維，加強(qiáng)自身流動(dòng)性和資產(chǎn)負(fù)債管理 
（三）找準(zhǔn)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的著力點(diǎn) 
（四）實(shí)行流動(dòng)性供給多元化策略，加強(qiáng)金融創(chuàng)新與中間業(yè)務(wù)管理