中商情報網(wǎng)訊：銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》（以下簡稱《流動性辦法》）自2014年3月實施以來，在強化流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管方面發(fā)揮了重要作用。隨著銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營和金融市場的發(fā)展變化，有必要對流動性風(fēng)險監(jiān)管要求進行與時俱進的動態(tài)完善。為此，銀監(jiān)會對現(xiàn)行制度進行了修訂，形成《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。銀監(jiān)會將根據(jù)各界反饋意見，進一步修改完善并適時發(fā)布。

 銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人就《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂征求意見稿）》答記者問

一、修訂的背景

答：銀監(jiān)會高度重視商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管工作。2014年，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》（以下簡稱《流動性辦法（試行）》）?！读鲃有赞k法（試行）》自2014年3月實施以來，對加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理，維護銀行體系安全穩(wěn)健運行起到了積極作用。2015年9月，根據(jù)《商業(yè)銀行法》修訂進展，銀監(jiān)會對《流動性辦法（試行）》進行了相應(yīng)修訂，將存貸比由監(jiān)管指標(biāo)調(diào)整為監(jiān)測指標(biāo)。

近年來，隨著國內(nèi)、國際經(jīng)濟金融形勢變化，銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營出現(xiàn)新特點?，F(xiàn)行的《流動性辦法（試行）》只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。此外，作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，巴塞爾委員會于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）國際標(biāo)準(zhǔn)。因此，有必要結(jié)合我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點，借鑒國際監(jiān)管改革成果，對流動性風(fēng)險監(jiān)管制度進行修訂。

二、修訂的主要內(nèi)容 

答：此次修訂的主要內(nèi)容包括：一是新引入三個量化指標(biāo)。其中，凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的商業(yè)銀行，優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行，流動性匹配率適用于全部商業(yè)銀行。二是進一步完善流動性風(fēng)險監(jiān)測體系。對部分監(jiān)測指標(biāo)的計算方法進行了合理優(yōu)化，強調(diào)其在風(fēng)險管理和監(jiān)管方面的運用。三是細(xì)化了流動性風(fēng)險管理相關(guān)要求，如日間流動性風(fēng)險管理、融資管理等。

三、關(guān)于三個新量化指標(biāo)的說明

答：一是凈穩(wěn)定資金比例，等于可用的穩(wěn)定資金除以所需的穩(wěn)定資金，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高,說明銀行穩(wěn)定資金來源越充足，應(yīng)對中長期結(jié)構(gòu)性問題的能力越強。凈穩(wěn)定資金比例風(fēng)險敏感度較高，但計算較為復(fù)雜，且與流動性覆蓋率共用部分概念。因此，采用與流動性覆蓋率相同的適用范圍，即適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的商業(yè)銀行。

二是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率，等于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)除以短期現(xiàn)金凈流出，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越高，說明銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備越充足，抵御流動性風(fēng)險的能力越強。該指標(biāo)與流動性覆蓋率相比而言更加簡單、清晰，便于計算，較適合中小銀行的業(yè)務(wù)特征和監(jiān)管需求，因此適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行。

三是流動性匹配率，等于加權(quán)資金來源除以加權(quán)資金運用，監(jiān)管要求為不低于100%。該指標(biāo)值越低，說明銀行以短期資金支持長期資產(chǎn)的問題越大，期限匹配程度越差。流動性匹配率計算較簡單、敏感度較高、容易監(jiān)測，可對潛在錯配風(fēng)險較大的銀行進行有效識別，適用于全部商業(yè)銀行。

四、過渡期相關(guān)安排

答：修訂后的《流動性辦法》于2018年3月1日起生效。為避免對銀行經(jīng)營及金融市場產(chǎn)生較大影響，根據(jù)新監(jiān)管指標(biāo)的不同特點，合理設(shè)置過渡期。一是對優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率和流動性匹配率設(shè)置較長過渡期?？紤]到優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率和流動性匹配率為新增指標(biāo)，為避免短期內(nèi)對不達(dá)標(biāo)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營造成較大影響，將優(yōu)質(zhì)流動性充足率和流動性匹配率的達(dá)標(biāo)期限設(shè)置為2018年底和2019年底。二是對凈穩(wěn)定資金比例不設(shè)置過渡期?？紤]到該指標(biāo)已具有較長的監(jiān)測歷史，銀行較為熟悉，且人民銀行已將其納入宏觀審慎評估體系，巴塞爾委員會也要求各成員國自2018年起實施，因而不對其設(shè)置過渡期。三是賦予資產(chǎn)規(guī)模新增到2000億元的銀行一定的緩沖期?？紤]到銀行資產(chǎn)規(guī)?？傮w持續(xù)增長、但個別時期有所波動的情況，對于資產(chǎn)規(guī)模初次突破2000億元的銀行，在突破次月可仍適用原監(jiān)管指標(biāo)，之后再適用新監(jiān)管指標(biāo)。對于資產(chǎn)規(guī)模下降至2000億元以下后再次向上突破2000億元的銀行，直接按照資產(chǎn)規(guī)模適用相應(yīng)的監(jiān)管指標(biāo)，不再賦予緩沖期。