供應(yīng)鏈違約風(fēng)險識別與評估分析報告

中國信貸風(fēng)險專題分析報告2011年第19期：
供應(yīng)鏈違約風(fēng)險識別與評估
    中小企業(yè)的違約風(fēng)險一直都是困擾商業(yè)銀行的最大問題，是導(dǎo)致商業(yè)銀行潛在損失的主要因素，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸技術(shù)手段難以把握中小企業(yè)市場的風(fēng)險和成本。供應(yīng)鏈金融改變了過去商業(yè)銀行等金融機構(gòu)對單一企業(yè)主體的授信模式，使得商業(yè)銀行能充分利用產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)特點及對商品交易細節(jié)的把握，圍繞核心企業(yè)對其供應(yīng)鏈上的中小企業(yè)提供金融支持。隨著供應(yīng)鏈金融的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，現(xiàn)代商業(yè)銀行對供應(yīng)鏈企業(yè)提供了包括倉單質(zhì)押、保兌倉、融通倉等供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)。
    銀行在提供供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)時，更多的中小企業(yè)可以獲得融資，從而風(fēng)險的控制成為首要任務(wù)。尤其近幾年來，突發(fā)事件發(fā)生的頻率越來越高，企業(yè)向銀行貸款的難度越來越大，供應(yīng)鏈企業(yè)間賒欠的事件增多，使得供應(yīng)鏈中潛在的違約風(fēng)險越來越多。由于這一業(yè)務(wù)的開展時基于供應(yīng)鏈而展開，供應(yīng)鏈中企業(yè)違約引起的不良后果具有放大效應(yīng)，像多米諾骨牌一樣，對商業(yè)銀行的效果不斷加大。因此，對供應(yīng)鏈金融融資模式中的違約風(fēng)險研究是關(guān)系到整條供應(yīng)鏈能否取得預(yù)期績效的關(guān)鍵。
    本報告分為四個章節(jié)，第一部分介紹了供應(yīng)鏈金融的發(fā)展現(xiàn)狀，給出了供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險的概念，分析了供應(yīng)鏈違約風(fēng)險的形成原因和違約風(fēng)險對整個鏈條的影響。第二部分介紹了供應(yīng)鏈違約風(fēng)險的類型，詳細分析了商業(yè)銀行現(xiàn)行供應(yīng)鏈金融中三種基本融資模式的違約點，并總結(jié)出供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險的特征。第三部分介紹了以往對違約風(fēng)險評估的模型和方法，基于供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險評價方法的適用性和有效性的分析，選擇出多層次模糊評價法對其進行綜合評價。最后提出防范供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險的相關(guān)措施，以及我國商業(yè)銀行發(fā)展該業(yè)務(wù)時需注意到的幾個問題。以上四部分對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中的違約風(fēng)險識別和評估防范進行了深度剖析，給出了銀行評估供應(yīng)鏈中的中小企業(yè)違約風(fēng)險的有效方法。

敬請關(guān)注本期專題：《供應(yīng)鏈違約風(fēng)險識別與評估》。
本期專題共65頁，53015字。價格3000元/份。

 
正文目錄
 
第一章  供應(yīng)鏈金融及其違約風(fēng)險成因分析 
一、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)簡介 
（一）國內(nèi)商業(yè)銀行供應(yīng)鏈融資的主要模式 
（二）我國供應(yīng)鏈融資市場的發(fā)展現(xiàn)狀 
二、供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險的概念 
三、供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險形成的原因 
（一）供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險形成的外生原因 
（二）供應(yīng)鏈金融中違約風(fēng)險形成的內(nèi)生原因 
四、違約風(fēng)險對供應(yīng)鏈的影響分析 
（一）下游企業(yè)面臨上游企業(yè)供貨延遲或中斷的違約風(fēng)險 
（二）上游企業(yè)面臨下游企業(yè)拖欠貨款的違約風(fēng)險 
第二章  供應(yīng)鏈金融中的企業(yè)違約風(fēng)險的識別 
一、供應(yīng)鏈金融企業(yè)違約風(fēng)險的分類 
二、基于主體結(jié)構(gòu)的企業(yè)違約風(fēng)險分析 
（一）核心企業(yè)的風(fēng)險 
（二）供應(yīng)商和分銷商的風(fēng)險 
（三）第三方物流企業(yè)的風(fēng)險 
三、基于基本融資模式的企業(yè)違約風(fēng)險分析 
（一）應(yīng)收賬款擔(dān)保融資模式違約風(fēng)險分析 
（二）預(yù)付賬款融資模式違約風(fēng)險分析 
（三）存貨融資模式違約風(fēng)險分析 
四、供應(yīng)鏈融資中的違約風(fēng)險特征 
（一）合約關(guān)系的復(fù)雜性 
（二）與供應(yīng)鏈整體的聯(lián)動性 
（三）評價方式的多重性 
第三章  供應(yīng)鏈金融中企業(yè)違約風(fēng)險的評估 
一、評估違約風(fēng)險的模型及方法 
（一）主觀評分法和傳統(tǒng)的財務(wù)比率評分法 
（二）以資本市場理論和信息科學(xué)為支撐的新方法 
（三）基于經(jīng)濟計量的模型方法 
二、違約風(fēng)險綜合評價方法的選擇 
（一）常用的違約風(fēng)險綜合評價方法 
（二）違約風(fēng)險綜合評價應(yīng)考慮的因素 
（三）多層次模糊評價法的選擇 
三、基于多層次模糊評價法的綜合評估流程分析 
（一）確定評估要素 
（二）確定指標權(quán)重及隸屬度 
（三）建立違約風(fēng)險模糊評價模型 
（四）供應(yīng)鏈違約風(fēng)險綜合評價 
四、供應(yīng)鏈金融違約風(fēng)險評價案例 
（一）行業(yè)背景和公司情況介紹 
（二）供應(yīng)鏈融資模式下的違約風(fēng)險評價 
第四章  供應(yīng)鏈金融中企業(yè)違約風(fēng)險的控制 
一、供應(yīng)鏈風(fēng)險管理需關(guān)注的問題 
（一）信托責(zé)任缺失風(fēng)險 
（二）數(shù)據(jù)信息低效風(fēng)險 
（三）信用環(huán)境軟約束風(fēng)險 
二、供應(yīng)鏈融資違約風(fēng)險防范的措施 
（一）通過現(xiàn)金流控制風(fēng)險 
（二）審慎選擇核心企業(yè)與上下游企業(yè) 
（三）風(fēng)險管理融入到產(chǎn)品流程中 
（四）授信支持性資產(chǎn)的選擇 
（五）健全供應(yīng)鏈金融整體的信息共享度 
（六）建立風(fēng)險預(yù)警機制與預(yù)警預(yù)案